Davidtz urodziła się w Indianie, a wychowała w Trenton, New Jersey. Kiedy miała 9 lat przeniosła się z rodzicami do Południowej Afryki. Studiowała dramat i literaturę angielską na Rhodes University w Anglii. Wkrótce po ukończeniu studiów podpisała kontrakt z National Theatre Company z siedzibą w Johannesburgu, gdzie pojawiła się w wielu sztukach Szekspira i Czechowa. W 1988 roku otrzymała główną rolę w politycznym filmie "A Private Life" mówiącym o związku między przedstawicielami różnych ras. Embeth Davidtz została przychylnie przyjęta przez krytykę i widzów w roli żydowskiej służącej komendanta obozu koncentracyjnego w filmie Stevena Spielberga "Lista Schindlera" (Schindler's List, 1993). Po spotkaniu z agentem w Londynie, Davidtz wyjechała do Los Angeles, by wkrótce zagrać w filmie "Army of Darkness" Sama Raimi oraz "Morderstwo pierwszego stopnia" (Murder in the First) z Kevinem Baconem i Christianem Slaterem w głównych rolach, "Feast of July", "Matyldzie" Danny'ego DeVito i "Człowieku przyszłości" z Robinem Williamsem.